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并正在1997至2001年间职掌香港证监会照应委员会成员2019年2月18

时间:2019-02-18来源:未知 作者:admin点击:
(一)景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金(以下简称本基金)由景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金变更而来。景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管

  (一)景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金变更而来。景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“本基金合同”)及其他有关规定募集,并经中国证监会2007年6月4日证监基金字【2007】159号文核准募集。基金合同于2007年6月18日正式生效。

  (二)基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  (五)基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  (六)基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。

  (七)本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

  (八)本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年12月18日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日。本更新招募说明书中财务数据未经审计。

  电力股份有限公司证券融资部干部,证券融资部投资关系处副处长、处长,证券融资部副经理兼投资关系处处长;中国人民保险公司投资管理部副总经理;中国人保资产管理有限公司党委委员、董事、总裁助理;华能资本常务副总经理(主持工作)、党组副书记;华能资本总经理、党组副书记。现任华能资本服务有限公司董事长、党组书记,长城证券股份有限公司董事长,景顺长城基金管理有限公司董事长。康乐先生,董事,总经理,经济学硕士。曾先后担任

  资产管理有限公司研究部研究员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理,景顺投资管理有限公司市场销售部经理、北京代表处首席代表,中国国际金融有限公司销售交易部副总经理。2011年7月加入本公司,现任公司董事兼总经理。罗德城先生,董事,工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副总裁、Capital House亚洲分公司的董事总经理。1992至1996年间出任香港投资基金公会管理委员会成员,并于1996至1997年间担任公会主席。1997至2000年间,担任香港联交所委员会成员,并在1997至2001年间担任香港证监会顾问委员会成员。现任景顺集团亚太区首席执行官。

  李翔先生,董事,高级管理人员工商管理硕士。曾任长城证券股份有限公司人事部副总经理、人事监察部总经理、营业部总经理、公司营销总监、营销管理部总经理。现任长城证券股份有限公司副总裁、党委委员。

  伍同明先生,独立董事,文学学士。香港会计师公会会员(HKICPA)、英国特许公认会计师(ACCA)、香港执业会计师(CPA)、加拿大公认管理会计师(CMA)。拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识,1972-1977受训于国际知名会计师楼“毕马威会计师行”[KPMG]。现为“伍同明会计师行”所有者。

  靳庆军先生,独立董事,法学硕士。曾担任中信律师事务所涉外专职律师,在香港马士打律师行、英国律师行C1yde&Co. 从事律师工作,1993年发起设立信达律师事务所,担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。

  闵路浩先生,独立董事,经济学硕士。曾担任中国人民银行金融管理公司科员、主任科员;中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长;

  业监督管理委员会非银行金融机构监管部处长、副巡视员、巡视员;中国小额贷款公司协会会长;重庆富民银行行长。现担任北京中泰创汇股权投资基金管理有限公司总裁。2、基金管理人监事会成员

  郭慧娜女士,监事,管理理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师,历任景顺投资管理有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席行政官。

  邵媛媛女士,监事,管理学硕士。曾任职于深圳市天健(信德)会计师事务所、福建

  深圳分行计财部。现任景顺长城基金管理有限公司基金事务部总监。杨波先生,监事,工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。现任景顺长城基金管理有限公司交易管理部总监。

  CHEN WENYU(陈文宇),副总经理,工商管理硕士。曾担任中国海口电视台每日新闻记者及每周金融新闻节目制作人,安盛罗森堡投资管理公司(美国加州)美洲区副首席投资官、以及研究、投资组合管理和策略等其他多个职位,安盛投资管理亚洲有限公司(新加坡)泛亚地区首席投资官,主要负责投资组合管理、研究、交易等相关业务。2018年9月加入本公司,现任公司副总经理。

  深圳市分行国际业务部,担任长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。2003年3月加入本公司,现任公司副总经理。黎海威先生,副总经理,经济学硕士。曾担任美国穆迪KMV公司研究员,美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入本公司,现任公司副总经理。

  赵代中先生,副总经理,理学硕士。曾担任深圳发展银行北京分行金融同业部投资经理、宁夏嘉川集团项目部项目负责人、全国社会保障基金理事会境外投资部全球股票处处长、浙江大钧资产管理有限公司合伙人兼副总经理。2016年3月加入本公司,现任公司副总经理。

  吴建军先生,副总经理,经济学硕士。曾担任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理,长城证券股份有限公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003年3月加入本公司,现任公司副总经理。

  刘焕喜先生,副总经理,投资与金融系博士。曾担任武汉大学教师工作处副科长、武汉大学成人教育学院讲师,《证券时报》社编辑记者,长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、行政部副总经理。2003年3月加入本公司,现任公司副总经理。

  杨皞阳先生,督察长,法学硕士。曾担任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理审判员,南方基金管理有限公司监察稽核部监察稽核经理、监察稽核高级经理、总监助理。2008年10月加入本公司,现任公司督察长。

  本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。本基金现任基金经理如下:

  余广先生,银行和金融工商管理硕士。中国注册会计师。曾先后担任蛇口中华会计师事务所审计项目经理、杭州中融投资管理有限公司财务顾问项目经理、世纪证券综合研究所研究员、中银国际(中国)证券风险管理部高级经理等职务。2005年1月加入本公司,担任股票投资部研究员,自2010年5月起担任股票投资部基金经理,现任总经理助理兼股票投资部投资总监兼股票投资部基金经理。具有15年证券、基金行业从业经验。

  本基金现任基金经理余广先生曾于2010年5月至2015年3月管理景顺长城能源基建混合型证券投资基金;于2013年3月至2017年1月管理景顺长城品质投资混合型证券投资基金;于2014年3月至2016年2月管理景顺长城优势企业混合型证券投资基金。

  本基金现任基金经理余广先生兼任景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金基金经理。

  本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、基金经理代表等组成。

  截至2018年6月,中国工商银行资产托管部共有员工212人,平均年龄33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

  作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年6月,中国工商银行共托管证券投资基金874只。自2003 年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的61项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

  中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅,获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”

  保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

  中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

  (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

  (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。

  (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。

  (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

  (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。

  (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

  (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

  (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。

  (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

  (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。

  (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。

  (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

  (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

  (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。

  (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

  (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。

  (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

  根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

  基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

  1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

  (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;

  (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;

  (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

  (4)以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公司开设证券账户;

  (6)以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户,负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算;

  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:

  (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

  (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

  (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

  (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

  (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

  (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

  (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;

  (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

  (15)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会;

  (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

  (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;

  (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

  (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金利益向基金管理人追偿;

  注:直销机构包括本公司深圳直销中心及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台(具体以本公司官网列示为准)

  基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。

  本基金重点投资于具有较高内在投资价值的大型蓝筹上市公司,在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。

  本基金投资组合的比例范围为:股票投资70%-95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资5%-30%,权证投资0-3%。持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

  本基金依据以宏观经济分析模型(MEM)为基础的资产配置模型决定基金的资产配置,运用景顺长城“股票研究数据库(SRD)”等分析系统及FVMC等选股模型作为个股选择的依据,同时依据景顺长城风险管理系统和绩效评估系统进行投资组合的调整。

  基金经理依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员审核后形成资产配置方案。

  本基金为一只高持股的混合型基金,对于股票的投资不少于基金资产的70%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

  本基金中所谓之蓝筹股,是指那些市值较大、业绩优良、在行业内居于龙头地位并对所在证券市场指数起到相当大影响的上市公司股票。其中,按照股票风格的不同又可具体划分为稳健蓝筹股和成长蓝筹股两类。

  本基金股票投资遵循“自下而上”的个股选择策略,以市值规模和流动性为基础,重点投资于在行业内居于领导地位、具有较强的盈利能力和分红派现能力的稳健蓝筹公司以及在行业内具有较强竞争优势、成长性好的成长蓝筹公司。

  针对上述两类公司股票价格驱动因素的不同,本基金分别以价值和GARP(Growth at Reasonable Price)原则为基础,精选出具有投资价值的股票构建股票组合。

  本基金的债券投资采取利率预期策略、流动性策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上为投资者获取稳定的收益。

  本基金采用宏观经济分析模型(MEM)对经济数据评分,分析经济和金融运行情况,重点关注利率走势,判断收益率曲线的变动趋势。在此基础上,确定投资组合久期。本基金依市场规模、收益率、流动性等标准,评估债券的投资潜力和回报趋势。在风险控制上,利用风险评估系统适时评估投资组合,切实控制各种风险以优化投资组合。

  本公司将在有效进行风险管理的前提下,通过对权证标的证券的基本面研究,并结合期权定价模型估计权证价值,谨慎进行投资。

  (1)研究人员对权证的标的股票运用我公司FVMC等模型进行分析,并得出标的股票合理目标价。

  (2)研究人员根据标的股票的当前价格和目标价格,运用期权定价模型分别计算权证当前的理论价格和未来目标价格。

  (3)由投资研究联席会议集体讨论研究人员对该权证的投资建议,讨论通过的列入买入名单,订立目标价格和止损价格,并设定持有时限。

  (5)本基金投资权证必须遵守《景顺长城基金管理有限公司关于所管理的证券投资基金运用基金财产投资权证的公告》中的各项规定。

  沪深300指数是由中证指数有限公司推出的以上海和深圳证券市场规模最大、流动性良好的300只A股为样本编制的成分股指数,与本基金的投资风格定位具有一致性。

  本基金是一只高持股率的基金,股票投资比例范围为基金资产的70-95%,其中市场中性时的股票仓位为80%。本基金股票和债券投资的比较基准分别使用具有充分市场认同度的沪深300指数和中国债券总指数,股票和债券投资的比较基准在基金整体业绩比较基准的占比按照市场中性时两类资产的投资比例确定,可以比较公允地反映基金管理人的投资管理能力。

  本基金的比较基准易于观察,任何投资人都可以使用公开的数据经过简单的算术运算获得比较基准,保证了基金业绩评价的透明性。

  如果本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布,本基金的管理人可以在与托管人协商一致并报备中国证监会后,使用其他可以合理的作为业绩比较基准的指数代替原有指数。

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金的管理人可以在与托管人协商一致并报中国证监会备案后,变更业绩比较基准并及时公告。

  在基金日常管理风险过程中,由投资部对投资组合风险进行监控和管理。此类风险主要包括以下几种:

  (2)行业配置风险:基金中某行业投资比例出现与基准的较大偏差而可能产生的风险;

  (3)证券选择风险:基金中某只股票的持仓比例出现与基准的较大偏差而可能产生的风险;

  (4)风格风险:基金在投资风格上与基准之间产生偏差,偏重于某种风格而产生的风险。

  在基金日常管理风险过程中,由投资部对个股风险进行监控和管理。此类风险主要包括以下几种:

  (1)财务风险:基金在投资过程中,由于对上市公司基本面特别是财务状况判断出现失误,造成基金资产净值受损的风险;

  (2)流动性风险:基金资产不能迅速、低成本地转变成现金,或者不能应付可能出现地投资者大额赎回的风险;

  (3)价格风险:在一定时间期限内,当基金中某只证券的二级市场股票价格波动幅度超出一定比例。

  在基金日常管理风险过程中,由投资部对个股风险进行监控和管理。目前,此类风险主要指由权证投资引发的风险。

  在基金日常管理风险过程中,由运营部及法律、监察稽核部对作业风险进行实时预警与监控。此类风险主要包括基金在日常操作中出现违反法规或公司相关管理制度,或者交易执行中的操作失误以及信息系统故障产生的风险。

  本公司运用国际通行的风险管理系统,以跟踪误差为核心,建立一整套评估指标测量、分析跟踪误差的构成,判断风格因素、行业因素、个股因素对跟踪误差的影响。同时,运用国际通行的回报分析系统将基金的超额回报/风险分解为时机选择、风格选择、行业选择、个股选择四类回报,有效地帮助基金管理人了解超额回报来源以及相应承受的风险水平,为基金管理人资产调整提供参考性的指引,以实现在有效控制组合风险的情况下获取更高的超额收益。

  (1)财务风险。本公司投资以基本面为基础,个股的挑选不仅注重盈利的成长动能以及价值评估,还重视个股的财务风险。通过景顺长城“股票研究数据库(SRD)”,详尽评估公司的财务状况,包括资产负债结构、现金流状况、营运状况、盈利能力等,并通过对所投资品种的实地调研及公司业绩的合理性分析,有效规避可能的财务风险。

  (2)流动性风险。流动性风险管理的具体指标是行业集中度、个股集中度和流动性比率。

  (3)价格风险。建立并执行实时价格异常监控机制,任何异常变化将通知相关研究人员分析调查。

  作业执行风险识别与衡量的具体指标是法规限制和投资比例限制。本公司信息系统除定期进行数据备份之外,并定有灾难回复计划(Business Recovery Plan),确保公司操作系统可以在重大灾难发生后,迅速回复运作,以确保客户权益。

  景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行根据基金合同规定,已经复核了本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。财务数据截至2018年9月30日。

  6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2018年9月30日。

  注:本基金的资产配置比例为:股票投资70%-95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资5%-30%,权证投资0%-3%。本基金自2007年6月18日合同生效日起至2007年12月17日为建仓期。建仓期结束时,本基金投资组合比例均达到上述要求。

  8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5%。的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  上述一、基金费用的种类中第3-7项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;

  基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

  调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。

  基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

  (1)本基金认购费率按照有效认购申请确认金额所对应的费率计算。费率表如下:

  本基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公

  基金认购份额保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误

  (1)本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  本基金的申购费率不高于1.5%,随申购金额的增加而递减,适用以下前端收费费率标准:

  基金申购份额保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

  (1)本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产。对于持续持有期少于7日的投资者,本基金将收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。对于持续持有期不低于7日的投资者,本基金赎回费的25%归入基金财产所有。

  本基金采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式:

  基金赎回金额保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

  (1)本基金的转换费用包括了基金转出时收取的赎回费和基金转入时收入的申购补差费,其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定,申购补差费的收取标准为:申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用,0】。

  其中,申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用,0】

  1、在“第三部分、基金管理人”部分,更新了基金管理人法定代表人、董事会成员、高级管理人员、投资决策委员会委员的相关信息;

  3、在“第五部分、相关服务机构”部分,更新了基金份额销售机构的相关信息;

  4、在“第七部分、基金的投资”部分,更新了基金的投资组合报告,数据截至2018年9月30日;

  6、在“第二十一部分、其它应披露事项”部分,更新了近期发布的与本基金有关的公告目录,目录更新至2018年12月18日。

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